В первую очередь это защита. Если первичка заоротится на вторичку, то на выходе имеем анодное напряжение, в случае же заземления этого не будет - сопротивление вторички мало и, скорее всего, вышибет питатель = КЗ на землю. Более того в силу наличия межобмоточной емкости, когда она достаточно велика, она может быть заряжена до чувствительного для пальцев напряжения - будет "биться током", при заземлении не будет - есть куда стекать заряду ...
Во-вторых меняется АЧХ - эта межобмоточная емкость коротится на землю, увидеть это легко используя генератор меандра и осциллограф - меняется форма выбросов на полщадках, а также меняется верхняя полоса воспроизводимых частот - уменьшается.